Observé chez
Analyste P&L et Risque de Marché
Finance
Gestion, Finance, Administration
Rôle
Analyste responsable de l'analyse la validation et le reporting quotidien du P&L pour les classes d'actifs Equity Fixed Income et dérivés ainsi que de l'analyse et du suivi des risques de marché (VaR SVaR stress tests) avec expertise en métriques FRTB et sensibilités de marché.
Entités
Front OfficeAccounting TeamReferential TeamTrade Booking TeamBGL Management
Contextes
Finance de marchéGestion des risquesConformité réglementaire
Compétences
Analyse P&L quotidienneAttribution P&L par Greeks (Delta, Gamma, Vega, Rate, Dividend, Repo)Validation et reporting VaRAnalyse back-testing VaRAnalyse FRTB (Default Risk Charge, RRAO, Standard Based Model)Sensibilités de marché (Equity Delta, Interest Rate Delta, Basis Delta, FX Delta, Equity Vega, Interest Rate Vega)Valuation manuelle de produitsShock approach et Full Valuation methodologyLimit monitoringCoordination avec Front Office et équipes TechnologyDocumentation et contrôles de processusCommunication analytique
Challenges détectés
4 enjeux- Optimisation
Réduire les breaches de back-testing VaR
- Conformité
Assurer la conformité réglementaire FRTB
- Optimisation
Valider et expliquer les mouvements de risque de marché
- Optimisation
Réconcilier P&L comptable et P&L économique