Observé chez

Quantitative Analyst Derivatives Pricing

Finance

Informatique

London, Paris, Singapore, Houston

C++PythonMonte Carlo

Rôle

Analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation et l'implémentation de modèles de pricing de dérivés énergétiques travaillant en partenariat avec les équipes de trading et de structuration pour développer et optimiser les outils analytiques et les services de calcul de risque.

Technologies

C++PythonMonte Carlo

Entités

Quantitative SolutionQuantitative Analysi

Contextes

ÉnergieTradingMarchés financiers

Compétences

Modélisation de dérivésPricing de dérivésCalibration de paramètresBacktestingAnalyse de risqueOptimisation numériqueProgrammation C++Programmation PythonThéorie du pricing d'optionsConnaissance des marchés énergétiques

Challenges détectés

4 enjeux

Optimisation
Développer et implémenter des modèles de pricing pour produits dérivés complexes
Technologies clés
C++Python
Compétences clés
Modélisation de dérivésPricing de dérivés
Optimisation
Optimiser les services de calcul performants et scalables pour le pricing et le risque
Technologies clés
C++PythonMonte Carlo
Compétences clés
Optimisation numériqueAnalyse de risque
Optimisation
Calibrer et estimer les paramètres des modèles en collaboration avec les équipes de développement
Compétences clés
Calibration de paramètres
Conformité
Tester et documenter les améliorations proposées aux modèles avec Quant Risk
Compétences clés
Backtesting