Observé chez

Analyste Quantitatif Risques Financiers

Finance

Informatique

PythonSQL

Rôle

Analyste quantitatif en charge du suivi des risques financiers et extra financiers (marché liquidité crédit contrepartie climat) du risque de modèles et de valorisation et du développement des méthodologies et indicateurs de risque au sein de la Direction des Risques.

Technologies

PythonSQL

Entités

Direction DES Risque

Contextes

Gestion d'actifsFinance durableInvestissement responsable

Compétences

Suivi des risques financiers et extra-financiersAnalyse des métriques de risqueValorisation de dérivés OTCValidation des cours forcésCycle de validation de modèlesModélisation des risquesIndicateurs de risque de marchéModèles de valorisation standardsReporting réglementaireRigueur quantitativeEsprit analytique et pragmatiqueAutonomieCommunicationTravail en équipe

Challenges détectés

4 enjeux

Conformité
Suivi et encadrement des risques financiers et extra-financiers
Optimisation
Développement et maintien des outils de suivi des risques
Optimisation
Validation et évolution des modèles de risque
Transformation
Intégration de l'analyse extra-financière dans les décisions d'investissement