Observé chez
Quantitative Algo Trading Analyst
Finance
Informatique
C#C++
C#
C++Rôle
Analyste quantitatif spécialisé en développement et suivi d’algorithmes de trading électronique sur les marchés de taux intervenant sur la modélisation l’optimisation et l’implémentation de stratégies d’exécution et de gestion du risque.
Technologies
C#C++
Entités
Algo TradingTrading Rates
Contextes
Banque d'investissementMarchés de capitauxTrading électronique
Compétences
ProbabilitésStatistiquesOptimisationProcessus stochastiquesProgrammationAnalyse numérique
Challenges détectés
3 enjeuxLes principaux enjeux identifiés chez Natixis, avec les technologies et compétences associées.
- 01Optimisation
Développer un algorithme d’exécution adaptatif pour les futures de taux
Compétences clés
Modélisation de la probabilité de fillEstimation du coût d’attenteMesure du déséquilibre du carnet d’ordres - 02Optimisation
Assurer la robustesse et la calibrabilité des modèles en temps réel
Compétences clés
Développement de modèles parcimonieuxCalibrage en temps réel - 03Optimisation
Participer au suivi et à l’amélioration continue des algorithmes de market making en production
Compétences clés
Analyse des transactionsDéveloppement d’outils de monitoringAnalyse de données de marché