Observé chez

Quantitative Developer Finance

Finance

Informatique

Paris

VBA

Rôle

Développeur quantitatif spécialisé en pricing et gestion des risques responsable du développement de nouvelles fonctionnalités de la calibration de courbes de probabilité de défaut et de la tarification de dérivés de crédit et d'inflation.

Technologies

VBA

Contextes

Finance

Compétences

Pricing et risk managementCalibration de courbes de probabilité de défautTarification de dérivés de créditTarification de dérivés d'inflationDéveloppement de macros VBAValidation de projetsRédaction de démos

Challenges détectés

3 enjeux

Les principaux enjeux identifiés chez Finastra, avec les technologies et compétences associées.

01Optimisation
Développer de nouvelles fonctionnalités de pricing et risk management
Technologies clés
VBA
Compétences clés
Pricing et risk managementDéveloppement de macros VBA
02Optimisation
Calibrer les courbes de probabilité de défaut et tarifier les dérivés de crédit
Compétences clés
Calibration de courbes de probabilité de défautTarification de dérivés de crédit
03Optimisation
Estimer l'indice des prix à la consommation et tarifier les dérivés d'inflation
Compétences clés
Tarification de dérivés d'inflation