Ingénieur Quantitatif Modélisation Futures

Finance

Informatique

Paris

Python

Rôle

Spécialiste en modélisation quantitative appliquée aux futures de matières premières chargé de développer et d'adapter des modèles statistiques robustes pour l'analyse et la recherche de signaux sur les marchés financiers.

Technologies

Python

Entités

Quantitative Trading & ResearchBU

Contextes

Finance de marché

Compétences

Statistiques appliquéesModélisation quantitativeAnalyse de données financièresRecherche quantitativeCalibration dynamique de modèlesDésaisonnalisation

Challenges détectés

2 enjeux

Les principaux enjeux identifiés chez ABC arbitrage, avec les technologies et compétences associées.

01Optimisation
Adapter dynamiquement les modèles quantitatifs aux futures de matières premières
Technologies clés
Python
Compétences clés
Calibration dynamique de modèlesDésaisonnalisationAnalyse de données financières
02Transformation
Développer des méthodes statistiques robustes validées en out-sample
Compétences clés
Statistiques appliquéesModélisation quantitative