Quantitative Engineer Risk Strats

Finance

Informatique

Paris

JavaC++Python

Rôle

Ingénieur quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de marché et des modèles de capital responsable de la conception implémentation et maintenance de modèles robustes de production pour Value at Risk stress tests et capital.

Technologies

JavaC++Python

Entités

Market Risk StratRisk Engineering

Contextes

Services financiersGestion des risques

Compétences

Modélisation quantitativeDéveloppement de modèles de risque de marchéAnalyse statistique et séries temporellesModélisation économétriqueThéorie des probabilitésImplémentation et test de modèlesAnalyse de pricingAnalyse d'impact risque et capitalCommunication quantitativeWorkflows et processus de production

Challenges détectés

3 enjeux

Les principaux enjeux identifiés chez Goldman Sachs, avec les technologies et compétences associées.

01Optimisation
Concevoir et maintenir des modèles robustes de risque de marché
Technologies clés
JavaC++Python
Compétences clés
Modélisation quantitativeDéveloppement de modèles de risque de marchéAnalyse statistique et séries temporelles
02Optimisation
Implémenter et productioniser des modèles et analytics
Technologies clés
JavaC++Python
Compétences clés
Implémentation et test de modèlesAssurance qualité
03Conformité
Produire des analytics de risque et capital pour la conformité réglementaire
Compétences clés
Reporting réglementaireWorkflows et processus de production