Analyste Quantitatif Front Office Calypso

Finance

Informatique

Paris, Hybride

JavaC++C#PyTorchJAXscikit-learn

Rôle

Conçoit implémente et met en production des modèles de pricing et de risque pour les desks de trading clients à l’échelle mondiale en interaction directe avec les équipes quantitatives traders et ingénieurs.

Technologies

JavaC++C#PyTorchJAXscikit-learn

Contextes

Services financiers

Compétences

Développement de modèles de pricing et de risqueStochastic calculusMéthodes numériques (Monte Carlo, PDE, finite difference)Communication techniqueOptimisation de performanceCollaboration interdisciplinaire

Challenges détectés

5 enjeux

Optimisation
Développer et maintenir des modèles de pricing, risque et XVA multi-classes d’actifs
Technologies clés
JavaC++C#
Compétences clés
Développement de modèles de pricing et de risqueStochastic calculusMéthodes numériques (Monte Carlo, PDE, finite difference)
Optimisation
Traduire des spécifications mathématiques en code de production performant
Technologies clés
JavaC++C#
Compétences clés
Développement de modèles de pricing et de risque
Croissance
Collaborer avec les clients pour calibrer, valider et étendre les modèles à de nouveaux produits et marchés
Compétences clés
Communication techniqueCollaboration interdisciplinaire
Optimisation
Optimiser la performance des modèles via vectorisation, calcul parallèle et techniques d’adjoint sensitivity
Compétences clés
Optimisation de performance
Transformation
Contribuer à des initiatives IA/ML pour accélération, calibration et détection d’anomalies
Technologies clés
PyTorchJAXscikit-learn